2021风险管理部模型组一面

本帖最后由 袜子君 于 2020-11-6 11:09 编辑 周一通知，周四、周五面试，用Webex网页版。 主要问题如下： 1. 英文自我介绍 2. 概率brain teasers [list] [*]三个随机变量相关系数相等，求范围？ [*]有偏硬币，构造公平游戏？ [*]有偏硬币，如何求正面概率？ [*]中心极限定理？ [/list]3. C++ [list] [*]static变量和其他变量的区别？ [*]friend是什么？ [*]面向对象编程里面定义一个类的时候主要包括哪些东西？ [*]constructor有几种？ [/list]4. 实习经历详述&分工，两个老师问了同一个涉及Python仿真的course project；有一个老师问了用了Python的什么包 5. 有什么问题想问他们 总结：比较像quant面试，问的问题除了概率部分全部来自网申时写的个人经历和个人技能（比如我写的修了某校的C++课）。brain teasers可能可以参考绿皮书或者自己google一下？期权定价/PDE/VaR/Monte Carlo simulation什么的也没问我，可能是我简历也看不出来这些东西。 模型组负责的工作和全公司的模型都有关系，模型搭建、模型验证都有。